期权交易策略十讲/上海证券交易所期权高阶文库

金融与投资投资

ISBN：9787543226593
作者：上海证券交易所|责编：程筠函...
印次：7
字数：288
开本：16开
版次：1
页数：235
出版社：格致
出版时间：2016-11-01
印刷时间：2020-03-01

手机扫码免费下载

纠错留言

#电子书截图

#电子书简介

基本信息

商品名称：期权交易策略十讲/上海证券交易所期权高阶文库
作者：上海证券交易所|责编:程筠函
定价：58
出版社：格致
书号：9787543226593

其他参考信息（以实物为准）

出版时间：2016-11-01
印刷时间：2020-03-01
版次：1
印次：7
开本：16开
包装：平装
页数：235
字数：288千字

内容提要

本书由上海证券交易所衍生品部的专家撰写，是为上交所高校期权精品课堂配套使用的参考讲义。全书由浅入深，以股票期权为核心，全面系统地介绍了期权交易的理论与实务。通过阅读本书，读者可以掌握股票期权定价原理、交易策略、做市交易模型以及相关期权结构化产品设计理念，成为股票期权的熟练使用者。

讲期权市场概览
本讲知识提示
1.1 期权的概念与功能
1.2 境外期权市场发展概述
1.3 我国股票期权市场发展与前景
本讲小结
复习题
思考与应用
第2讲期权基础知识
本讲知识提示
2.1 期权的定义和分类
2.2 期权合约要素
2.3 期权的风险
2.4 期权对投资者的用途
2.5 期权盈亏损益计算
本讲小结
复习题
思考与应用
第3讲基础组合策略
本讲知识提示
3.1 合成股票组合
3.2 牛市价差组合
3.3 熊市价差组合
3.4 日历价差组合
3.5 跨式组合
3.6 勒式组合
3.7 蝶式价差组合
本讲小结
复习题
思考与应用
第4讲期权的定价
本讲知识提示
4.1 期权定价概述
4.2 二叉树模型与风险中性定价法
4.3 Black-Scholes期权定价模型
本讲小结
复习题
思考与应用
第5讲希腊字母：期权风险参数
本讲知识提示
5.1 Delta(△)
5.2 Gamma(Γ)
5.3 Vega(ν)
5.4 Theta(Θ)
5.5 Rho(ρ)
5.6 组合策略希腊字母
5.7 期权的杠杆率
附录：期权价格的泰勒展式
本讲小结
复习题